MATRIZ DE CORRELAÇÃO
A Matriz de Correlação mostra a correlação entre símbolos em um período de tempo configurável e número de barras, por exemplo, as últimas 100 barras H1.
A correlação é medida em uma escala de -100 a +100:
A correlação pode ter um grande efeito no seu risco de negociação. Por exemplo, os gráficos a seguir mostram H1 de EURUSD e USDCHF no mesmo período:
Esses símbolos tiveram correlação negativa muito forte (cerca de -95). Se você estivesse comprado em EURUSD e vendido em USDCHF durante esse período, ou vice-versa, teria visto lucros muito semelhantes em ambas as posições. Com efeito, você não tinha duas posições: você só tinha realmente uma posição. (Se você estava comprando em ambos os símbolos, ou vendido em ambos os símbolos, provavelmente teve lucro em um e uma perda correspondente no outro.)
Geralmente, é aconselhável minimizar a correlação entre suas posições abertas. Caso contrário, você está negociando a mesma ação de preço duas vezes ou tem duas posições que se cancelam.
A Matriz de Correlação ajuda você a identificar símbolos com correlação forte ou fraca.
Matriz de Correlação
A matriz
A Matriz de Correlação mostra a correlação entre uma grade de símbolos selecionados.
Por exemplo:
Cada célula na matriz é codificada por cores:
Faz pouca diferença se os valores são positivos ou negativos (por exemplo, +90 ou -90), e o significado depende se você está longo ou curto em cada símbolo.
Por exemplo:
As células quadriculadas mostram linhas e colunas iguais (ou seja, a correlação do EURUSD contra si mesmo não tem sentido). A grade é simétrica em ambos os lados da linha quadriculada: por exemplo. a correlação de EURUSD contra USDCHF é a mesma que a correlação de USDCHF contra EURUSD.
Alterando os parâmetros para o cálculo
Você pode usar os campos na parte superior da matriz para escolher um período de tempo (por exemplo, H1, D1) e um número de barras históricas (por exemplo, 25, 100, 500).
A correlação entre os símbolos muda ao longo do tempo e a correlação recente pode não continuar no futuro. Como regra geral, as configurações que você escolhe devem estar relacionadas a quanto tempo você pretende manter as posições abertas.
Por exemplo, se você espera que uma posição fique aberta por 24 horas, convém observar a correlação H1 nas últimas 50 ou 100 barras (aproximadamente 2 ou 4 dias). Você pode escolher quais símbolos incluir na Matriz usando o botão “….”. Isso mostra a lista de símbolos que estão sendo exibidos no momento e uma lista de todos os símbolos disponíveis.
Destacando a força da correlação
O campo de força, próximo ao campo de barras, permite destacar diferentes tipos de correlação na grade. Por exemplo, se você escolher “Forte”, a grade destacará a correlação acima de ±75 e apagará todas as correlações mais fracas.
Lista de trading
O botão Trade List mostra a correlação média entre uma lista de símbolos selecionados – por exemplo, posições que você está negociando atualmente ou posições que você pretende abrir no futuro.
A lista mostra a correlação média e também marca quaisquer símbolos que tenham forte correlação com outro símbolo na lista. No exemplo a seguir, a média geral é de correlação fraca, mas AUDUSD e NZDUSD têm forte correlação entre si:
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